MSCI调整成分股 5只A股遭遇资金不同程度抛压

周一尾盘,市场再次出现个股异动。从分时走势看,数只股票在尾盘集合竞价阶段犹如一脚踏空,股价出现急挫。

股市行情
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由于沪深股通名单调整,继富时罗素后,MSCI也将从其全球标准指数中剔除5只A股股票,该变动于6月16日开盘后生效。这5只个股分别为:海澜之家、广汇汽车、天士力、中铁工业、贵阳银行。因此,跟踪指数的被动基金大概率会在周一收盘时调整配置。

从分时图看,上述5只个股均在尾盘集合竞价阶段遭遇资金不同程度的抛压,股价直线下行,跌幅在2%左右。其中,天士力尾盘由红翻绿,股价从上涨逾1.5%变成收跌0.28%,中铁工业、广汇汽车的尾盘跌幅则超过1.5%。

相似一幕在上周五也曾出现。6月12日尾盘,多只白马股、蓝筹股股价异动。其中,以工商银行为典型代表,其股价尾盘集合竞价下跌近2%。另一方面,贵州茅台、美的集团等个股则在尾盘获资金抢筹,股价小幅拉升。盘后数据显示,北向资金当日净买入贵州茅台5.5亿元,净卖出工商银行6.37亿元。这与当日盘面表现也相吻合。

消息面上,由于沪深股通名单调整,富时罗素将50只A股个股剔出富时全球股票指数体系,该变动于6月12日收盘后生效。

业内人士认为,由于富时罗素剔除50只股票,导致部分被动资金流出,才产生了上周五尾盘北向资金大幅流出。虽然剔除标的与当日异动个股并非完全对应,但部分个股被抢筹,部分被抛售,或是相关个股由被动资金内部调仓造成的。

一般来说,如果投资者看到指数公司相关调整公告后,提前卖出被剔除的股票,可在一定程度上规避后续被动资金调仓时带来的股价波动。

此外,本周还有一个与指数公司相关的时间节点值得投资者关注。

6月19日收盘后,富时罗素将把A股在其旗舰指数的权重由目前的17.5%提升至25%。至此,富时罗素对于A股第一阶段的纳入因子提升将全部完成。浙商证券预计,此次规模调整将给A股带来约150亿元至200亿元的被动增量资金。

不过,受美股股指期货跳水拖累,周一北向资金全天净流出40.71亿元。其中,沪股通净流出51.25亿元,深股通净流入10.54亿元。未来一周内,海外股市风险偏好或将提升,叠加纳入因子调整生效带来的被动资金流入,北向资金的流向还有待观察。